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让价买入:美股期权下单的省钱法

本文字数:本文有1295个文字2020-01-19 23:02作者:宝旭配资开户 人已围观

简介作者:美国盈透证券销售部 大王派我来拆穿 不同的成交速度要求相应着不同的下单策略。同样是限价单,却似乎有不同的突然下单结果。比如同样LMT限价进场买单,输入的价位超过、...

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作者:美国盈透证券销售部 大王派我来拆穿

不同的成交速度要求相应着不同的下单策略。同样是限价单,却似乎有不同的突然下单结果。比如同样LMT限价进场买单,输入的价位超过、等于及达到卖价时依次有三种状态,对应紧急、积极及乐观的成交需求:

超过价格下单,叫超价下单;

对着价格下单,叫对价下单;

离价格有差别,叫把价下单。

如果善用让价策略,有时可以使投资人大幅节省交易费用。

常有熟练交易的投资者在盈透平台里谋求跨界。比如常作股票的投资人看到指数期权、商品证券或股票有机会了解代码就参加了其交易;而作股票或期货的不知哪天就做起了股票。

盈透一个平台可交易世界125个市场的股票、期货、期权、外汇及期货等金融产品,是其在中国券商届独占鳌头的重要竞争优势。对于这些技术派的人来说,能多空操作、日内平仓、而且会六七倍杠杆的美股交易和期货交易好像差别并不太大,其实只是代码不同及交易时间罢。

于是就有了一些跨界的故事。

有次,一个期货的熟练交易者和作者分析能够使美股期权的交易风险太低。他看着卖价下买单35张某美中概股的看涨期权,成交0.15,花了57美元总交易成本,占总成交价值的10%,计$1.63美元/手,他承认交易成本是不是太贵了,怎样想最便宜?

当时正股价格在7块附近,该期货买卖价格在$0.05及$0.15(每手美股期权对应100股正股),市场价格相对稳定。

经过解释,他学习去了在盈透做美股期权,券商佣金部分为$0.7美元/手(现在终于调降至了$0.65/手),交易所费在-$0.85到+$0.85之间。主动打掉流动性的单能叠加交易所费A股开户,产生1.6的佣金很正常;而添加流动性的买入就像做市商一样可能会得到交易所的奖励补贴,产生的负值交易所费大大抵消券商佣金,从而显著增加交易风险。

故不急于那瞬间就立即成交的话,可以选择“让价下单”-即被动挂单,挂限价单插入在买卖中点$0.1价格,等一会儿不成交时又改激进点的价格也未尝不可。这样的操作,一方面省了1/3的期权价值,另一方面可能会获得负值的交易所费的提成奖励,大大降低交易成本。

充完新经验值后他继续开启战场,下单第二笔交易买65张挂0.1的价钱,很快就成交了,这次至少损失$2.46美元,计$0.04/手。

交易成本方面增加了40倍美股 期权 开户,省了104美元,再加上期权购买费用从$0.15压低了1/3,省了65x0.05x100=$325,这笔交易给其花费共$429。省钱就是赚钱,而且已多倍覆盖交易佣金,这笔交易其实比零佣金更优。

投资者初次体验令价下单能这样省钱,非常难以置信。他就下了第三笔单,再挂买单50张,还是@$0.1,这次也渐渐成了,总成本变为-$3.11,计每手-$0.06。交易成本共花费$85(比$1.63/手),期权值少支付了$250 ($0.05/股x100股x50)。这笔交易共少支付$335。

后两笔交易给该投资人共省下760多美元。如果用户的单流被券商导流给了低频商,则无法彻底获得此类的改进结果,就算也会使价买入,但待成交的时间能更加久。比如零佣金的RobinHood,在其最新的2019Q2 SEC 606报告上公布将期权单流导向了三个高频商,其中52%给了Citadel,而Robin Hood得到$0.5/手的rebate。

这部分钱客户并没获得美股 期权 开户,就算取得可奖励在成交价钱上的代价额么?追求确定性利润的单流买家高频商们会做赔本的买卖么?投资人不能太天真。

做个表格,总结一下上述交易让价下单带来的利润。

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